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东吴证券-金工定期报告：估值异常因子绩效月报-250701

　　估值偏离EPD因子多空对冲绩效（全市场）：2010年2月至2025年6月，估值偏离EPD因子在全体A股（剔除北交所股票）中，5分组多空对冲的年化收益为17.61%，年化波动为9...[详细]

2025-07-01 分享者：lyp****in 作者：高子剑，庞格致评级：页数：7 页

东吴证券-金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报-250701

　　 “重拾自信2.0”RCP因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2025年5月，“重拾自信2.0”RCP因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲的年化收益为1...[详细]

2025-07-01 分享者：ffd****33 作者：高子剑，庞格致评级：页数：6 页

东吴证券-金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-250701

　　 “日与夜的殊途同归”新动量因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2025年6月，“日与夜的殊途同归”新动量因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲的年化收益...[详细]

2025-07-01 分享者：bonn******e24 作者：高子剑，庞格致评级：页数：6 页

中邮证券-金工专题：基于宏观经济状态划分的BL模型与ETF实践-250701

　　投资要点　　本文回顾了大类资产配置的方法论，并引入高频因子模拟组合划分的宏观经济状态，对BL模型的主观观点进行改进并应用于ETF组合实践。基于宏观经济状态观点的Black-L...[详细]

2025-07-01 分享者：mf***3 作者：肖承志评级：页数：22 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之二百一十九：华电新能本周询价，拟募资约180亿元-250630

　　跟踪近期打新收益率　　跟踪近期科创板+创业板+主板的网下打新市场表现，假设所有主板、科创板、创业板的股票都打中，且上市首日以市场均价卖出，忽略锁定期的卖出限制，自2025起截...[详细]

2025-07-01 分享者：stor******est 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：14 页

天风证券-细分行业景气度跟踪：哪些行业景气度在上行？-250701

　　行业历史盈利跟踪　　在每周末计算各中信级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。　　目前，消费电子、白色家电Ⅱ、工业金属的ROETTM处于过去一年的高点...[详细]

2025-07-01 分享者：常*** 作者：吴先兴，何青青评级：页数：11 页

东吴证券-金工定期报告：预期高股息组合跟踪-250701

　　投资要点　　预期高股息组合：东吴金工团队采用两阶段构建预期股息率指标，第一阶段根据年报公告利润分配情况计算股息率，第二阶段利用历史分红与基本面指标预测并计算股息率。进一步用两...[详细]

2025-07-01 分享者：che****81 作者：高子剑，庞格致评级：页数：10 页

民生证券-量化分析报告：2025年6月社融预测，42157亿元-250701

　　我们从社融各子项的经济逻辑、高频数据、季节性特征等角度出发，于每月月末进行社融预测。每月的社融数据通常由央行于次月10-15日公布，存在一定的滞后性。在之前的报告《社融指标全解...[详细]

2025-07-01 分享者：zhuh******cpa 作者：叶尔乐，祝子涵评级：页数：8 页

国信证券-金融工程月报：券商金股2025年7月投资月报-250701

　　券商金股股票池上月回顾　　2025年6月，巨人网络、胜宏科技、内蒙一机等券商金股股票的月度上涨幅度靠前。　　2025年6月，国元证券、申万宏源证券、民生证券收益排名前三，月...[详细]

2025-07-01 分享者：zha****in 作者：张欣慰，张宇评级：页数：14 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-250701

　　投资要点：　　◆市场表现：2025年6月30日,各宽基指数（表1）全部上涨，其中中证2000（1.54%）和创业板指（1.35%）涨幅最大。当年涨跌情况，中证2000（15....[详细]

2025-07-01 分享者：ken****00 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

开源证券-金融工程定期：券商金股解析月报（2025年7月）-250701

　　7月份券商金股特征解析　　7月份巨化股份、中煤能源、顺丰控股、恺英网络、中芯国际、卫星化学、中航西飞等金股推荐次数靠前。7月份券商金股已经陆续发布，我们统计了全市场42家券商...[详细]

2025-07-01 分享者：tan****ao 作者：魏建榕，高鹏评级：页数：10 页

东吴证券-金工定期报告：基于技术指标的指数仓位调整月报202507-250701

　　模型概要　　前言：本报告以量价数据为基础，寻找合适的策略，通过适时调整一支标的的仓位获取超额收益。技术指标基于量价数据产生，有丰富多样的指标，可以产生不同的买卖信号。因此，我...[详细]

2025-07-01 分享者：s**m 作者：高子剑，凌志杰评级：页数：12 页

华西证券-行业轮动组合月报：量价行业轮动组合2025年上半年月胜率为100%-250701

　　量价行业轮动组合2025年前6个月皆跑赢基准　　量价行业轮动组合6月份上涨3.80%，相对于行业等权的超额收益为0.04%。今年以来，量价行业轮动组合上涨7.73%，相对于行...[详细]

2025-07-01 分享者：he6****73 作者：丁睿雯，杨国平评级：页数：6 页

东吴证券-金工定期报告：从微观出发的五维行业轮动月度跟踪202507-250701

　　模型多空对冲绩效：以2015/01/01-2025/06/30为回测区间，五维行业轮动模型在申万一级行业中，六分组多空对冲的年化收益率为21.59%，年化波动率为10.77%，...[详细]

2025-07-01 分享者：鱿**妹作者：高子剑，凌志杰评级：页数：9 页

东吴证券-金工定期报告：从微观出发的风格轮动月度跟踪-250701

　　报告要点　　风格轮动模型简介：本模型从基础风格因子估值、市值、波动率、动量出发，逐步构造风格择时+打分体系。首先基于80个基础微观指标，构造640个微观特征。进一步通过常用指...[详细]

2025-07-01 分享者：fuw****ng 作者：高子剑，凌志杰评级：页数：8 页

西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测-250627

　　市场情绪跟踪　　股指期货升贴水情况：截至2025年6月27日，沪深300、中证1000上证50和中证500股指期货均处于贴水状态（现货价格高于期货价格），贴水率为0.76%、...[详细]

2025-07-01 分享者：tnt****zk 作者：郑琳琳评级：页数：14 页

国金证券-高频因子跟踪：今年以来高频&基本面共振组合策略超额6.17%-250630

　　ETF轮动因子　　跟踪我们对前期使用GBDT+NN机器学习因子构建的ETF轮动策略进行跟踪测试，发现因子在样本外表现出色：上周IC值达-61.31%，多头超额收益率为0.11...[详细]

2025-07-01 分享者：tran******ate 作者：高智威评级：页数：18 页

国元证券-每日复盘：2025年6月30日三大指数集体上涨，游戏股全线大涨-250630

　　报告要点：　　2025年6月30日三大指数集体上涨，游戏股全线大涨。上证指数上涨0.59%，深证成指上涨0.83%，创业板指上涨1.35%。市场成交额14866.37亿元，较...[详细]

2025-06-30 分享者：dkin******952 作者：朱定豪评级：页数：13 页

国金证券-“数”看期货：大模型解读近一周卖方策略一致观点-250630

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指主力合约均上涨，中证1000期指涨幅最大，幅度为5.49%，上证50期指涨幅最小，幅度为1.27%。上周四大期指主力合约贴水均...[详细]

2025-06-30 分享者：jwa****bh 作者：高智威，许坤圣评级：页数：10 页

国信证券-金融工程日报：沪指震荡攀升，封板率创近一个月新高-250630

　　市场表现：今日(20250630)大部分指数处于上涨状态，规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。国防军工、...[详细]

2025-06-30 分享者：jina******esy 作者：张欣慰评级：页数：15 页

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